Мартингейл — секрет торговой системы

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Мартингейл на рынке Форекс: уверенные ли шаги к профиту?

Приветствую Вас, друзья!

В этой статье хочу Вам рассказать про знаменитую, но весьма рискованную тактику торговли — это мартингейл на Форекс. Данный опасный метод мани менеджмента пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр.

Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив «депо».

Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: данная тактика, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00».

Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.

Что вообще такое мартингейл?

Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант данной тактики прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция.

Наиболее убедительно тактику, которая основана на мартингейле, демонстрирует пример игры «орел и решка»:

  1. Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
  2. Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
  3. Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).

С тем, что по данной стратегии можно получить 100% прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, до сегодняшнего дня, тактика мартингейла успешно применяется на рынке Форекс как опасный, но эффективный метод мани менеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места в данном методе: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.

Подробно про принцип мартингейла смотрите данное видео:

Рейтинг лучших брокеров БО на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Использование метода мартингейла на Форекс

Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего.

  1. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, — доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться — как сам метод мани менеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита.
  2. Во-вторых, тактика мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».

Для рынка Форекс, метод мартингейла обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депо, чтобы выдержать серьезные просадки?

На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейла на Форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».

Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс.

№2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

№3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

№4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

№5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил stop loss, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключается главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Что нужно знать трейдеру при использовании тактики мартингейла?

На практике, мартингейл на Форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.

Что нужно знать трейдеру для правильного применения тактики мартингейла на Форекс? – Совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депо (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл на рынке Форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под рынок Форекс:

Простой метод Сложный метод
Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств. Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода мартингейла для торговли на Форекс, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок), тактика martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Друзья трейдеры, понравилась ли Вам эта статья про принцип и тактику мартингейла на рынке Форекс? Применяете ли Вы этот метод при торговле? Возможно используете какие-то модифицированные приемы при использовании данной тактики? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях.

В следующей статье этой рубрики Вас ожидает материал о том, как можно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на валютном рынке Форекс. Это очень важный материал, который расширит Ваше понимание движение цен на графике. Не пропустите и для этого следите за обновлениями .

На завершение, еще один видеоматериал про мартингейл и антимартингейл:

Мартингейл — секрет торговой системы

Внутридневная торговля по системе, кардинально улучшит ваши шансы заработать деньги на рынке. Следующей задачей является нахождение такой внутридневной системы, которая работает. Сегодня у вас есть возможность выбрать из сотен имеющихся систем, но, к сожалению, только 10% из них торгуют с прибылью. В статье представлено 10 секретов для определения внутридневной торговой системы, которые помогут вам выбрать или создать свою прибыльную систему торговли.

Чем проще, тем лучше

Это может удивить вас, но лучшие торговые системы имеют менее 10 правил. Чем больше у вас правил, тем больше вероятность, что вы подогнали вашу систему к историческим данным и такие оптимизированные системы вряд ли могут приносить прибыль на реальных рынках.

Очень важно, чтобы ваши правила были понятными и легко выполнялись. Рынки могут вести себя очень непредсказуемо и быстро менять направление. У вас не будет времени для вычисления сложных формул для того, чтоб принять торговое решение. Подумайте об успешных биржевых трейдерах делающих ежедневно тысячи долларов, единственный инструмент который они используют, это калькулятор.

Торговля на ликвидных рынках

Мы настоятельно рекомендуем вам торговать на электронных рынка, поскольку комиссия ниже и вы получается мгновенный результат. Вы должны знать как можно быстрее, когда ваш ордер был исполнен и по какой цене, потому что на основе этой информации вы планируете выход из торговли.

Никогда не размещайте заявку на закрытие ордера, прежде чем ваш ордер будет исполнен. При торговле на рынке (не электронном), вам возможно придется подождать некоторое время, прежде чем ваша заявка будет исполнена. К этому времени рынок возможно уже развернулся и ваши прибыльные сделки превратились в убыток.

При торговле на электронных торгах, вы получаете ордер менее чем за 1 секунду и можете сразу размещать заявку на закрытие ордера.

Торговлей на ликвидных рынках можно избежать проскальзывания, что позволит сэкономить вам сотни или даже тысячи долларов.

Получайте прибыль последовательно

Ищите внутридневную систему, которая производит плавный прирост капитала, даже если в конечном итоге чистая прибыль минимальна. Большинство профессиональных трейдеров предпочитают брать небольшие доходы каждый день, чем большую прибыль от случая к случаю. Если торговля ваш основной хлеб, то вам нужно оплачивать счета из доходов вашей торговой системы, поэтому необходимо регулярное пополнение депозита прибылью. Создание последовательной прибыли, секрет успешных трейдеров.

Используйте разумный баланс между риском и прибылью

Позвольте привести вам пример: если вы идете в казино и ставите все на «красное», то у вас есть 49% вероятности удвоения ваших денег и 51% вероятности потерять все. Тоже самое относится и к внутридневной торговле. Вы можете сделать много денег, если вы много рискуете, но риск банкротства очень велик. Вам необходимо найти разумный баланс между риском и доходностью.

Допустим, вы определили «банкротство» как потерю 20% от вашего счета и определили «успех» в качестве 20% прибыли. Наличие прошлых результатов торговой системы позволяют вычислить «риск банкротства» и «шансы на успех».

Ваш риск банкротства должен быть всегда меньше 5%, а ваши шансы на успех должны быть в 5-10 раз выше. Например, если ваш риск банкротства составляет 4%, то ваши шансы на успех должны составлять 40% и выше.

Ищите систему, которая производит по крайней мере пять сделок в неделю

Чем выше частота торговли, тем меньше шансы на потери. Если у вас есть внутридневная система, которая имеет 70% доходности, но делает только одну сделку в месяц, то достаточно один раз проиграть, чтобы получить в этом месяце убыток. Вы можете иметь убытки несколько месяцев подряд, прежде чем начнете получать прибыль, но как в это время оплачивать счета?

Если ваша торговая система производит пять сделок в неделю, то у вас есть в среднем 20 сделок в месяц. Имея 70% прибыльность, ваши шансы на получение прибыли чрезвычайно высоки.

Цель всех трейдеров: получать прибыль как можно дольше.

Начать с малого и расти

Ваша внутридневная система должна позволить вам начать с малого и расти. Хорошая система позволяет начать с одного или двух контрактов, а затем растет количество позиций, как растет и ваш торговый счет. В противоположность от многих «Мартингейл» торговых систем, которые требуют увеличения размера позиций каждый раз когда вы проигрываете. Вы наверно слышали об этой стратегии: двухкратное увеличение ваших позиций каждый раз когда вы проигрываете и одна выигрышная сделка вернет все деньги которые вы ранее потеряли. Нет ничего необычного иметь 4-5 убыточных сделок подряд, но это уже потребует 16 ордеров всего через 4 убыточных сделки. Торгуя на e-mini S&P ваш торговый счет должен быть не менее $63200, только для того чтобы удовлетворить требования маржи. Вот почему «Мартингейл» системы не работают.

Автоматизируйте систему

Эмоции и человеческие ошибки являются наиболее распространенными ошибками трейдеров. Это означает, что вы должны избегать этих ошибок. Особенно при волатильном рынке, крайне важно быстро и точно определить точки входа и выхода, иначе вы можете упустить торговлю и оказаться в проигрышном положении. Поэтому необходимо автоматизировать торговлю. Ищите внутридневную торговую систему, которая либо уже автоматизирована, либо может быть таковой.

Имейте высокий процент выигрышных сделок

Ваша внутридневная система должна приносить больше 50% успешных сделок. Нет сомнений, что торговые системы с меньшим процентом выигрыша могут быть выгодны, но психологическое давление огромно. Семь проигравших трейдеров из десяти и не сомневались, система имеет больше дисциплины, но многие не выдерживают давления. После шести проигрышей они начинают улучшение системы или прекращают торговлю полностью.

Особенно важно для начинающих трейдеров, чтобы получить уверенность в своей торговле и в вашей системе, необходимо иметь процент выигрыша более 65%.

Ищите систему, опробованную более чем на 200 сделках.

Чем больше сделок вы используете во время тестирования, тем больше вероятности того, что ваша торговая система будет прибыльной в будущем. Посмотрите на следующую таблицу:

Эксперимент: одна торговая система и разные принципы ММ

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Фундаментом торговли на бирже Форекс является торговая система. Торговая система – это совокупность правил управления капиталом. Она предназначена не только для того, чтобы прибыль росла, но и для того, чтобы она была и сохранялась. Если бы не торговая система, то мы бы через неделю лишались своего депозита.

Главной про­блемой в таких ситуациях и является система управления капиталом. В данном эксперименте использовалось три метода, один из которых является мартингейл, при не угады­вании направления, второй усреднение, третий доливка по тренду.

Мартингейл рассчитан на то, что при получении убыточ­ного результата по торговой позиции у следующей позиции увеличивается вероятность того, что она будет прибыльной.

Усреднение имеет схожую ситуацию, только убыточная позиция не закрывается и в отличие от мартингейла, суммар­ный объем позиций размещается не в одной точке, а распо­ложен на расстоянии друг от друга, причем это расстояние можно варьировать от нескольких пунктов до нескольких тысяч пунктов. Все зависит от периода торговли. Так же в от­личие от мартингейла усреднение (лимит ордера) располо­жены только в направлении действующего тренда (обычно это недельный или месячный тренд, в зависимости от выб­ранного расстояния между лимит позициями).

Доливки по тренду. Данный метод рассчитан, что трейдер угадав направление тенденции, выжимает из неё всё, т.е. берет прибыль по максимуму, в случае же не угадывания, Вы можете получить убытки как от первона­чально открытой позиции, так и от целой сетки, которая в результате движения цены может сработать, а после пой­ти против Вас. Тут главное правильно подобрать рассто­яние сетки. Данный вариант еще называют пирамидингом, по причине того, что каждый последующий объем ниже предыдущего.

Если мартингейл и усреденние использует­ся на повышение вероятности положительного исхода, то доливки по тренду рассчитаны на малую вероятность, но большой выхлоп в прибыли за счет срабатывания сетки. В использовании доливок по тренду, в большинстве случа­ев, мы и получаем те самые стандартные цифры ММ, когда прибыль больше убытка в два, три и более раз.

Каждый из данных методов ММ сопровождается, конеч­но, дроблением торговых объемов и расчета максимума по суммарному количеству лотов. Максимум определяется по принципу допустимого убытка в случае с не угадыванием. Обычно достаточно шести или десяти таких серий убытка иметь в запасе, если торговая система рабочая, то в редких случаях она дает убыток более четырех раз подряд.

Все бы хорошо, но каждый из этих методов имеет свои ОГРОМНЫЕ недостатки.

Усреднение — если Вы не правильно рассчитаете торговые объемы и расстояние между лимит ордерами, то Вы риску­ете до начала движения в Вашу сторону лишиться всего де­позита, так как Вы не выставляете никаких ограничений.

Мартингейл — если Вы попадаете в затяжной флет, то практически на постоянной основе, можете получать убы­ток, не получая должного количества прибыльных пунктов для перекрытия прошлого минуса. В данном случае необхо­димо рассчитать грамотно объемы исходя из возможного убытка в пунктах, рассчитать коэффициент увеличения пос­ледующего объема. На самом деле в безопасном варианте прибыль редко превышает прибыль в сто процентов годо­вых, но возможны и ситуации со сверх прибылями, как го­вориться всё в Ваших руках.

Стоит так же эти три инструмента разделить на низко прибыльные и безопасные, высоко прибыльные и опасные принципы ММ требующие очень детальной проработки.

Усреднение — никогда не дает высокой прибыли, а лишь является корректировкой, не точности входа. Опасно его использовать на более мелких периодах, например H4. Луч­ше всего для данного метода подходит W1.

Мартингейл — высокодоходный принцип, но очень опас­ный, затяжные флеты, просто убийственно действуют на данный метод. Не рекомендую использовать период торговли менее H4, для данного метода. В таком случае будут вы­сокие шансы даже при флете, выйти в безубыток за счет короткого хода в необходимую сторону.

Доливки по тренду — средний по прибыли инструмент, так как нередки случаи получения убытка, что требует в начале его компенсация, а уже потом получение положительного результата, что является весьма затратным по времени, тем более что вероятность получения прибыли ниже, чем веро­ятность получения убытка.

При описании данных методов, не брались в расчет раз­личного рода фильтры (индикаторы, линии сопротивления, пивоты и т.д.)

Умея обращаться с методами управления капиталом в простых торговых системах, Вы с легкостью сможете приме­нить их и в своих сложных торговых система, что в разы повысит Вашу прибыль. Возможным является использова­ние диверсификации, используя в одной и той же торговой системе, на разных торговых счетах, для усреднения рисков и прибыли.

Надеюсь, я смог донести до Вас очень важные вещи. Уделите должное внимание этому фундаменту, без которо­го Ваш дом (торговая система) никогда не даст Вам стабиль­ной прибыли на протяжении длительного времени.

ТОП-2 лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы при открытии счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий