EA Analyzer Pro версии программы для эффективного анализа

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Анализ торговых систем с программой EA Analyzer.

Используемая в торговле на реальных деньгах торговая стратегия должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.

Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в платформе MetaTrader 4. На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте AvtoForex.ru представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.

Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.

Особенности программы EA Analyzer.

Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:

Скачать ea-analyzer.rar [76,64 Mb] (cкачиваний: 753)

После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):

Вид окна программы EA Analyzer. Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.

Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.

Отличительная особенность EA Analyzer — осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.

Рейтинг лучших брокеров БО на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

После того, как торговая система прогоняется в тестере стратегий торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате .htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):

Загрузка отчета в программу EA Analyzer. Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer.

Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.

Функционал EA Analyzer.

В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:

  • — Total Profit — общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
  • — Profit in pips — общая прибыль в пунктах;
  • — Yearly avg profit — среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним размером лота;
  • — Yearlyavg % return — средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
  • — # of trades — общее количество сделок;
  • — Sharpe ratio — статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
  • — Profitfactor — основной статистический показатель, своего рода — фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 — стратегию можно отнести к агрессивным, а значит — к опасным;
  • — Return/DDratio — отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение — тем больше сделок «пересиживаются». Чем показатель выше — тем лучше;
  • — Winning percentage — процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
  • — Drawdown — абсолютная просадка депозита по стратегии;
  • — % drawdown — абсолютная просадка в процентном выражении;
  • — Daily avg profit и Monthly avg profit — средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
  • — Average trade — средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
  • — Annual %/MaxDD% — процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
  • — R expectancy — матожидание относительно среднего риска;
  • — Rexpectancyscore — предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
  • — Strategy quality number — рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
  • — SQNscore — аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):

Вкладка «Overview» в EA Analyzer. Рис. 3. Функционал вкладки Overview в программе EA Analyzer.

Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:

  • — Wins/lossesratio — отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
  • — Payoutratio (avgwin/loss) — отношение средней прибыли к среднему убытку;
  • — Average # barsintrade — среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
  • — Z-score — определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении — после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
  • — Expectancy — показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
  • — Deviation — среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
  • — Stagnation in days — стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
  • — Stagnationin — стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):

Характеристики блока «Stats». Рис. 4. Характеристики системы в блоке Stats .

В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню — Лист сделок ( List of Trades ). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:

  • — Ticket — тикет ордера;
  • — Symbol — символ торгового инструмента;
  • — Timeframe — тайм-фрейм графика;
  • — Type — тип ордера;
  • — Opentime — время открытия сделки;
  • — Openprice — цена открытия сделки;
  • — Size — размер сделки в лотах;
  • — Closetime — время закрытия ордера;
  • — Closeprice — цена закрытия ордера;
  • — Timeintrade — время, в течение которого сделка находилась в рынке;
  • — Profit/loss — соотношение прибыли к убытку;
  • — Cumulative P/L ;
  • — P/L in money — результат сделки, выраженный в валюте;
  • — Cumulative money P/L ;
  • — P/L in pips — соотношение прибыли к убытку в пунктах;
  • — Cumulativepips P/L ;
  • — P/Lin % — соотношение прибыли к убытку в процентах;
  • — Cumulative P/L % ;
  • — Comment — комментарий к ордеру (изображение увеличивается):

Таблица в разделе List of Trades. Рис. 5. Отчет в виде таблицы в разделе List of trades .

Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка — Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):

График баланса в программе EA Analyzer. Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer.

Особый интерес вызывает блок Анализ торговли . Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):

Графики статистических характеристик. Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы.

Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:

  • — Tradesbyhour/weekday/day/month/year — количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
  • — Tradesbyduration — сделки по длительности их пребывания на рынке;
  • — P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration — прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
  • — Longvsshorttrades — соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
  • — Longsvsshorts P/L — соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
  • — Profit/loss — соотношение прибыли к убытку;
  • — Longprofit/loss и Shortprofit/loss — соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
  • — Wins/lossesbyhour, day, weekday, month — прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
  • — Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month — прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.

Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.

Следующий раздел — Настройки ( Settings ). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .

В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:

Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo .

Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:

  • — поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
  • — параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.

Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.

Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? ( Что, если бы сценарий? ) — как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:

  • — торговля только в определенные дни;
  • — торговля только в определенные часы;
  • — осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
  • — исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
  • — исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
  • — не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
  • — использовать в отчете только каждую вторую сделку;
  • — использовать определенное количество сделок в течение дня;
  • — использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):

Вкладка «What if scenario?». Рис. 9. Функционал раздела What if scenario? .

Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.

В разделе Equity control ( Контроль эквити ) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции — улучшение производительности системы, уменьшение просадок:

Рис. 10. График в разделе Equity control .

В разделе Portfolio Analysis ( Анализ портфеля ) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.

Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.

Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.

Анализируй это. Программа EA Analyzer

Наверняка, многие из вас смотрели комедию Гарольда Рэмиса о жизни Нью-йоркского мафиози Пола Витти в исполнении Роберта Де Ниро. Пол находится на грани нервного срыва, до тех пор, пока в его машину случайно не врезается автомобиль психоаналитика, впоследствии изменившего его жизнь.

Такие же кардинальные изменения можем испытать и мы при встрече с программой EA Analyzer. Ведь профессия трейдера также не из легких и требует серьезного аналитического подхода. EA Analyzer призвана справиться со всей аналитической частью и избавить вас от лишних эмоциональных расстройств.

Мощный статистический анализ позволит вовремя определить и исправить ошибки в вашей стратегии. Любой мелкий недочет может привести к колоссальным потерям в долгосрочном периоде. Именно поэтому так важно правильно разобрать все аспекты вашей стратегии.

Программа EA Analyzer производит широкий анализ ваших результатов на рынке. Она также группирует отчеты советников в один удобный для использования стейтмент. Все необходимые статистические данные, включая количество прибыли в зависимости временных показателей, отображаются на достаточно простых для понимания графиках.

Также включена функция, которая показывает возможные сценарии развития событий при принятии нами возможных альтернативных решений.

Для работы с программой необходимо первым делом создать отчет, который можно будет проанализировать. Это легко можно сделать, например, в MetaTrader4. К сожалению, программа еще не переведена для русского пользователя, поэтому не исключены возможные заминки при начальном изучении меню.

Меню предоставляет нам возможность в целом рассмотреть динамику прибыли либо потерь со всех возможных сторон. Включена даже функция, которая присваивает оценку вашей стратегии в зависимости от ее успешности. Помимо этого программа может рассчитать математическое ожидание вашей стратегии, что довольно удобно при структурировании будущих задач.

Включена возможность использования таких инструментов как таблицы сделок, графики баланса, а также столбиковые и секторные диаграммы, благодаря которым можно проводить анализ торговли.

Отдельного упоминания заслуживает анализ системы по методу Монте Карло. Данный алгоритм позволяет показать поведение системы при изменении ее параметров. Благодаря методу Монте Карломы можем увидеть, чего стоит ожидать от системы в той или иной ситуации, каковы риски максимальной просадки, насколько устойчива сама система и многое другое. Более того, в специальном встроенном редакторе QuantEditor трейдер сможет самостоятельно спрограммировать всевозможные сценарии, которые могут быть ему интересны.

Таким образом, программа EA Analyzer может стать отличным помощником при разборе либо разработке собственной стратегии.

Про бомжа

Читая различные интересные статьи, я все чаще и чаще натыкаюсь на блоги, хозяева которых называют себя бомжами. Названия, безусловно, креативные, но это уже далеко не ново и этих самых бомжей развелось огромное количество. Войдите в любой рейтинг блогов и посмотрите.

Думая об авторе какого-то блога как бомже, я представил себе картинку, на которой изображен человек без определенного места жительства, но с ноутбуком. Это интересно, ведь по сути дела, эти два компонента практически не совместимы! Представляя бомжа как блоггера, вырисовывается какой-то образ этакого патриота блогосферы.

По данному поводу родился небольшой стих (речитатив, реп).

А ты, друг, встаешь с мыслью – что написать?

Где новость урвать? Какую тему поднять?

Все блоггеры каждый день чувствуют это,

В надежде, что вручат им «кубок» Рунета.

Глаза покраснели, но смотрят в экран,

Давно ночь за окном, но за компом бомж Иван,

И лучше б наверно, сходить с подругой на танцы,

Но новый пост набирают, стуча по клавишам пальцы.

Джон Чоу позавидовал, если б по-русски читал,

Тому, что на блоге бомж написал,

Вселенский размах на каждой странице,

Полезные буквы, веселые лица.

Бомж Иван – русские блоги, не те, что на дороге!

Бомж Иван – хоть бомж, но с ноутбуком на зависть грязным сукам!

Бомж Иван – он не теряет веры, в силу русскоязычной блогосферы!

В выдаче Яндекса по запросу блог,

На первой строке бомж, он стремился и смог…

P.S. Сочиняя данный стих, я не хотел никого обидеть, особенно тех, кто называет себя бомжами. Данный материал прошу расценивать как юмор в стихах.

Информация: цифровое пианино — это что-то уже новое. Посмотрите сами.

Похожие записи в блоге:

Нравится как я пишу? Давайте вместе формировать интересные материалы на моем блоге. Вы можете сделать ретвит данной статьи или подписаться на мою ленту в системе микроблогов Твиттер.
Читайте меня в Твиттере и будьте в курсе последних моих действий.

ТОП-2 лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы при открытии счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий